Часто сталкиваются с понятием стратегия мартингейл . Она относится к разряду токсичных, так как может приводить к потере всех средств на торговом счёте.

Несмотря на это, торговля по Мартингейлу широко используется трейдерами, особенно новичками. Вам обязательно нужно уметь определять её использование, чтобы она случайно не попала в ваш .

Теория Мартингейла и принципы его работы

Стратегия Мартингейла впервые применялась игроками в азартные игры еще в XVIII веке. Как вы знаете, в рулетке есть возможность ставить на «красное» и «черное», при этом шанс выигрыша будет 50%. По Мартингейлу ставки должны делаться таким образом:

  • если он проиграл, ставит уже 2$ на тот же цвет;
  • если снова проигрыш — 4$ на тот же цвет;
  • 32$ …

Вроде бы неплохо, да? Ну какой там шанс, что 10 раз подряд выпадет красное, это же почти невозможно. На самом деле этот шанс точно соответствует риску на каждом шаге — 1/1024 (10 раз по 50%), при этом игрок рискует 1024$ для выигрыша 1$.

Суть в том, что за 1024 попытки игрок выиграет 1023$, а проиграет один раз и потеряет 1023$ — сумму всех ставок до этого, так что Мартингейл в рулетке — это игра в ноль. Кстати, именно по этой причине существует «зеро» и «двойное зеро» — они позволяют превратить рулетку в игру с отрицательным ожиданием выигрыша, что означает стабильную прибыль для казино.

Также есть ограничения на максимальный размер ставки. А еще у вас просто может не остаться денег на новую ставку.

На Форексе Мартингейл работает не совсем так, но основные принципы не меняются.

Стратегия Мартингейл на Форекс

Вы уже поняли, что тактика Мартингейла заключается в том, чтобы делать увеличенную ставку после каждого проигрыша . Как это применить на валютном рынке? Очень просто.

Открываем по какому-нибудь сигналу сделку на покупку. Если цена не пошла в нужную сторону, на определенном расстоянии от первого ордера открываем второй — с удвоенным лотом. Повторяем, пока вся эта конструкция не выйдет в плюс и закрываем вручную или по тейк-профиту:


Удваивать лотность сделок необязательно , часто используется «коеффициент Мартингейла» — множитель каждой новой сделки. В целом, Мартингейл действительно может работать на Форексе, потому что курсы валютных пар большую часть времени проводят в «коридорах» цен, болтаясь в определенных границах.

Однако быстрое увеличение лотности сделок приводит к быстрому росту рисков торговли. Стоит только попасть против сильного продолжительного тренда, куча открытых сделок в итоге приведет к сливу всего депозита.

Именно поэтому стратегия Мартингейл является опасной для трейдеров и инвесторов рынка Форекс. Особенно для последних — нередко система используется управляющими или в .

Почему метод Мартингейла так распространен на Форексе? Причина в его «безубыточности» — пока не происходит слив, баланс торгового счёта красиво растёт. Особенно приятно такой график показывать инвесторам — деньги текут рекой.

Хорошо, если управляющий ПАММ-счётом сразу предупредит об использовании опасной стратегии, но многие этим не заморачиваются — зачем отпугивать потенциальных инвесторов? Кроме того, создать ПАММ-счёт по принципу Мартингейла — это довольно выгодно, ведь прибыль будет идти постоянно. Рискует управляющий только своим капиталом, который может составлять всего несколько от общей суммы инвестиций.

Чтобы не попасть впросак, нужно уметь самостоятельно проверять подозрения на Мартингейл. Этим и займемся в следующем разделе статьи.

Как распознать торговлю по Мартингейлу

Признаки Мартингейла для всех инструментов рынка Форекс одни и те же, они относятся к некоторым характеристикам торговых счетов. Однако многие сервисы не дают полную информацию о состоянии интересующего вас торгового счёта, поэтому не всегда есть возможность проверить все признаки.

Самый очевидный намек, что используется стратегия Мартингейл на торговом счёте — очень ровная линия баланса:


Она возникает из-за особенности тактики Мартингейла — стабильной суммы выигрыша. В примере с рулеткой это был 1$, а на Форексе это будет определенное количество пунктов.

Зеленая линия «Средства» (Equity), в свою очередь, при использовании принципа Мартингейла не будет ровной. В примере выше это видно не очень хорошо, так что вот вам другой:


На линии Equity периодически возникают просадки «галочки» , которые означают быструю потерю средств (как это бывает при большом количестве шагов Мартингейла).

Большинство ПАММ-площадок используют в мониторингах именно график Equity, так что определить торговлю по Мартингейлу можно по тому же принципу:


Достаточно провести дополнительную линию, как все становится на свои места

Кстати, для ПАММ-счетов есть еще один хороший показатель, который может указать на использование теории Мартингейла — это Если совместить его с графиком доходности, что легко можно сделать в мониторингах , то каждой большой просадке будет соответствовать резкий рост загрузки депозита:


Во время просадок загрузка депозита достигает огромных значений — 100%, 400%. А во всё остальное время загрузка не очень большая — явно используется стратегия Мартингейл

Один из самых надежных способов определить использование принципа Мартингейла — посмотреть историю сделок. Увидев объемы ордеров , вы легко заметите удвоение/умножение на коэффициент — явный признак опасной стратегии.

Еще одним косвенными показателями, указывающим на Мартингейл, может быть отрицательная прибыль в пунктах при положительной в долларах (намекает на манипуляции с торговым лотом).

Если есть мониторинг торгового счёта на , это легко проверить:

В качестве дополнительного материала, предлагаю вам посмотреть неплохое видео

Стратегия Мартингейл не была создана специально для биржевого рынка, и уж точно не для рынка Форекс. Стратегия Мартингейл – оригинальная система, пришедшая из мира азартных игр почти триста лет назад. С тех пор она нашла применение во множестве сфер, где дело касается математики и денег. В общем, нет смысла скрывать, что на рынке Форекс данная стратегия отлично прижилась.

Стратегия Мартингейл относится к типу финансовых, а не торговых стратегий . Её суть состоит в том, что в теории торговля по этому методу абсолютно беспроигрышна, однако теория – теорией, а в реальности всё совсем по-другому. Главный недостаток этого метода состоит в том, что для открытия очередной сделки может понадобиться торговый депозит совершенно фантастических размеров. Но это, опять же, в теории. На практике, если до такого и доходит, то требуемая сумма имеет вполне реальные, не очень широкие рамки, которые, впрочем, всё равно оказываются неподъёмными. Не последую роль здесь играет психологический фактор, поскольку постоянное повышение рисков никоим образом не влияет на стабилизацию нервной системы трейдера.

Наверняка, с торговлей на рынке Форекс по методу Мартингейл сталкивались, если не все трейдеры, то многие. Но поскольку это не торговая, а финансовая стратегия, то у неё есть несколько вариантов. Один из них мы и рассмотрим в рамках данного материала.
Итак, стратегия «Спокойный Мартингейл» предполагает минимальные ставки, с минимальными рисками и минимальным воздействием на нервную систему. Торговать следует, начиная с самых минимальных объёмов типа 0,01 или ещё меньше. Для этого предварительно нужно выбрать брокерскую компанию, которая позволит это сделать, а не будет загонять трейдера, требуя работы с большими объёмами. Что касается выбора валютной пары, то это должны быть валюты с максимальной волатильностью, не из корзины кросс-курсов, с маленьким спрэдом. Это важно. Наилучшим образом тут подойдёт традиционная валютная пара EUR/USD или любая другая, которую можно позиционировать, как пару с высокой волатильностью. Время для торговли также следует выбирать соответствующее: если в объекте торговли присутствует JPY, то торговать нужно в период работы Азиатской биржи. Если присутствует GPB или EUR, то торгуем с началом открытия Лондонской или Франкфуртской биржи соответственно. Длительный флэт в нашем случае крайне нежелателен.

Стратегия «Спокойный Мартингейл» является внутридневной стратегией. Выбор временных рамок следует ограничить в диапазоне от H1 H4. Некоторые, правда, умудряются торговать на графике D1 или даже W1, но тут придётся неизбежно столкнуться с переносом своп-пунктов не только через торговые дни, но и недели. А незакрытая в пятницу сделка становится не просто тёмной лошадкой, а тёмной лошадкой в тёмной конюшне глубокой безлунной ночью. Что касается графиков поменьше чем H1, то здесь, как правило, будет мешать большое количество рыночного шума, а, поскольку, от трейдера, в первую очередь, требуется правильная идентификация зарождающегося тренда, то с этим делом лучше не рисковать.

Итак, к примеру, выбираем EUR/USD, таймфрейм для графика выбираем H4. Теперь нужно добавить индикаторы для определения тренда. Для этого можно воспользоваться тем инструментом, который вы освоили, и которому доверяете, но в данном случае, изобретатель «Спокойного Мартингейла» предусматривает индикатор Moving Average. Данный индикатор займётся прорисовкой двух линий на нашем графике. Одна из линий (цвет вы сможете задать сами) будет показывать текущее направление движения, а вторая должна работать с небольшим опережением. Главная её задача – предсказывать будущее зарождение тренда. Настройки индикатора зависят от выбранного таймфрейма. Далее добавляем на график индикатор RSI, который будет являться дополнительным помощником в деле по определению тренда. В данном случае RSI покажет не только теоретическую возможность наличия тренда, но и силу его импульса. Сделает он это за счёт определения зоны перекупленности/перепроданности. Его диапазон измеряется от 0 до 100. Ключевые уровни – это 30 и 70. Если цена находится ниже уровня 30, следовательно, следует говорить о перепроданности, если выше 70 – о перекупленности. Соответственно, в первом случае следует ждать повышения стоимости объекта торговли, а во втором – понижения.

После того, как мы добавили на график индикаторы RSI и Moving Average, можно приступать к поиску возможностей для открытия сделки. Идеально, если показания обеих индикаторов совпадут, а RSI ещё и покажет сильное влияние одной из зон. При этом оба сигнала должны быть близки во времени друг с другом. Отклонения допускаются, но не большие. К примеру, в нашем случае при работе с графиком типа Н4, разница в подаче сигналов не должна составлять больше пяти минут.

Пока что мы вели речь исключительно о методах технического анализа, однако, если трейдер будет владеть ещё и парой приёмов для графического анализа, типа выявления паттернов, то это вовсе не повредит. Вообще, в оригинале, разработчик «Спокойного Мартингейла» советует принять все возможные методы для уменьшения риска, в первую очередь связанного с верным определением тренда.

Теперь открываемся на сумму, не превышающую 0,5-1% от всего торгового депозита. Помните, что Мартингейл в оригинале – агрессивная, опасная стратегия. Поэтому если отправная точка вам покажется чрезмерно малой, лучше задушить такие мысли на корню, ибо в дальнейшем, при неблагоприятном исходе торговли, трейдер ещё много раз успеет сказать спасибо самому себе, что выбрал такой незначительный стартовый объём. После открытия, тут же выставляем защитные ордера. В нашем случае с торговлей на графике Н4 для StopLoss и для TakeProfit выбираем одинаковое расстояние в 20-30 пунктов. Тут всё зависит от собственной жадности и желании рисковать. Если с трендом не угадали, цена пошла не в ту сторону и сработал StopLoss, то не стоит расстраиваться, ибо для «Спокойного Мартингейла» эта ситуация – родная стихия.

Суть данной стратегии сводится не к постоянному удвоению объёма каждой следующей сделки в случае проигрыша, а к увеличению каждого последующего лота в 1,5 раза. При этом в случае удачи, следующая сумма сделки автоматически возвращается на исходные, заранее обозначенные, рубежи.

Действовать следует по системе отложенных ордеров, закладывая своеобразную программу. Если сделка закрылась с минусом по StopLoss, то заранее на этом участке нужно выставить отложенный ордер в том же самом направлении, которое было утверждено изначально. Иными словами, трейдер должен «догонять» заранее утверждённое направление движения тренда. Если в нашем случае потери составили 30 пунктов от 1% общей суммы депозита, то в следующий отложенный ордер закладываем 1,5% на всё те же 30 пунктов.

Кстати, здесь допускается возможность переноса уровня TakeProfit, ибо, если трейдеру суждено было поймать явный и выгодный тренд, то вряд ли разумно отказываться от такого подарка судьбы. Ордер нужно переносить посредством TrailingStop. Если считаете уместным, то сделку можно частично закрыть по факту достижения зоны безубыточности, хотя в оригинальном варианте «Спокойного Мартингейла» таких действий не было предусмотрено. В случае, если сделка закроется с плюсом, то следующую нужно открывать в том же объёме.

В итоге трейдер получает налаженный механизм по догону, где главное – чётко действовать по заранее установленному плану. «Спокойный Мартингейл» не сможет предложить быстрого увеличения депозита, но и уменьшить быстро он его тоже не сможет, минимизировав риски. В случае если сделка не смогла завершиться самостоятельно, а перенос на следующий торговый день близок, то нужно самостоятельно закрыть сделку, зафиксировав тот момент, который был.

В довершении всего стоит упомянуть, что с торговлей по данному методу могут неплохо справляться некоторые торговые советники , в которые уже заложена система Мартингейла. Её остаётся только немного подредактировать и можно пускать в ход. Такой советник сможет значительно облегчить процесс открытия, закрытия, выставления и переноса ордеров, но он не сможет самостоятельно определить наличие тренда. Поэтому торговать всё равно придётся в полуавтоматическом режиме.

Также заметим, что от классического варианта стратегии Мартингейл, данный метод предусматривает более мягкое повышение суммы следующих сделок. При этом стоит обратить внимание, что ни в коем случае нельзя пытаться восполнить понесённые потери повышением уровня TakeProfit, вместо того, чтобы повысить объём следующей сделки. Данная ошибка – одна из наиболее распространённых ошибок, которую часто допускают трейдеры, которые пытаются самостоятельно доработать финансовую стратегию Мартингейла.

Опасный метод мани менеджмента Martingale пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр. Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл форекс единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив депозита.

В чем суть системы Мартингейла?

Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар. При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное. И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.

Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.

Как Мартингейл применяется на Форекс?

С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.

Выглядит это следующим образом:

На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.

В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».

  • Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к , когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
  • Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.

Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.

Достоинства и недостатки принципа Мартингейла на Форекс

К достоинствам Мартингейла на Форекс относится принцип, при котором трейдер, даже часто получающий убыток, все равно будет оставаться в плюсе. При этом, использование принципа Мартингейла иногда позволяет «вытащить» в безубыток, а то и в плюс, казалось бы уже безнадежную позицию.

Наряду с возможностью выйти с ощутимой прибылью, метод Мартингейла обладает рядом существенных недостатков:

  • во-первых, принцип Марингейла на Форекс, в отличие от использования его в азартных играх, представляет собой сложную математическую систему, основанную не на обычном удвоении последующей ставки, а зависящую от волатильности валютной пары, объема первоначальной позиции и размера депозита трейдера.
  • во-вторых, стратегия Мартингейл предполагает наличие достаточно большого депозита, который будет в состоянии выдерживать просадку по открытым позициям и позволит открывать новые позиции с увеличенным объемом.
  • в-третьих, эффективность принципа Мартингейла напрямую зависит от торговой стратегии, в которой он применяется. Если стратегия обладает низкой эффективностью или вовсе убыточна, то ее не спасет никакая система Мартингейла.
  • в-четвертых, метод Мартингейла обладает повышенным уровнем риска. Если допускают риск в размере 3-5% от депозита, то рисковость стратегий с Мартингейлом составляет около 60%.

Как работают торговые стратегии Мартингейл?

1. Выбираем любую валютную пару.

2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).

3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).

4. Если цена, выбивает наш тейк профит, на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.

5. Если же цена, выбила , на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.

То есть, если первая сделка была с 0,1 и выбил стоп лосс, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключаеться главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.

Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие отложенные ордера для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.

Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты , поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя форекс мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.

Тем не менее, несмотря на высокие риски потери депозита, торговые форекс стратегии, основанные на принципе Мартингейла, пользуются большой популярностью среди трейдеров, поскольку позволяют за короткий промежуток времени получить ощутимую прибыль, вплоть до увеличения депозита в несколько раз.

Что нужно знать трейдеру при использовании стратегии форекс мартингейл?

На практике, мартингейл форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату .

Что нужно знать трейдеру для правильного применения системы мартингейла на Форекс? – совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депозитом (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.

Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против ) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под «Foreign Exchange»:

  • Простой метод

Увеличивать номинал лота и удваивать торговые позиции после каждого убытка, но входить в рынок только по тренду. Недостаток метода – высокий уровень риска, так как торговля связана с вложением значительных денежных средств.

  • Сложный метод

Повышение номинала после каждой следующей убыточной сделки в пределах 40% (в 1,3-1,6 раза в сравнении с удвоением). Такой метод существенно сокращает диапазон убытков и вероятность слива депозита, но обеспечивает меньшую прибыль. При выборе этого метода необходимо ограничить использование take profit и жестко контролировать stop loss, повышая уровень при положительной динамике.

При выборе метода форекс мартингейл, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе.

Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок) martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с минимальным лотом. Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.

Существует ли на Форекс безопасный Мартингейл?

Как правило, ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?

Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!

Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.

Что необходимо для безопасного Мартингейла?

В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.

Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, 1:100 будет достаточно.

Подготовка к безопасному «Мартину»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

  • Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

  • Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

Практический пример безопасного Мартингейла

Допустим, средняя серия убыточных сделок в протестированной стратегии равняется 3. Наша торговая стратегия предполагает фиксированные в размере 10 пунктов и 20 пунктов соответственно.

По правилам тактик появляется сигнал на продажу. Открываем сделку на продажу объемом 1 лот. Цена продолжает восходящее движение – получаем убыток в размере 10 пунктов.

Цена продолжает рост, снова появляется сигнал на продажу. Открываем сделку SELL, но уже увеличенным лотом.

Здесь стоит обратить внимание на крайне важный момент. Почему-то принято считать, что при использовании «Мартина» лот необходимо удваивать. На самом деле строгой зависимости нет. Множитель зависит только от желаний трейдера и его склонности к риску и может быть произвольным. Мы будем увеличивать объем наших сделок на 50%.

Вернемся к нашему примеру – получен сигнал на продажу. Открываем SELL объемом 1,5 лота. Снова цена идет вверх, сделка закрывается по стоп-лоссу с убытком 10 пунктов.

Наблюдаем дальше. Ситуация повторяется: появляется сигнал на продажу. Открываем позицию в объеме, увеличенном на 50% от предыдущего, то есть, 2 лота. Цена, наконец-то идет в необходимом нам направлении, и сделка закрывается по тейк-профит в размере 20 пунктов.

Минутка занимательной арифметики

Деньги счет любят, настало время поупражняться в арифметике.

Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным ? Для удобства расчеты будем проводить на паре евро/доллар (при стандартном лоте стоимость 1 пункта составляет 10 долларов).

  • Первая сделка дала нам убыток в 10 пунктов = 100 долларов.
  • Вторая сделка принесла бы нам еще 100 долларов убытка.
  • Третья сделка закрылась бы с прибылью в 20 пунктов = 200 долларов.

Результатом наших торгов стала бы нулевая прибыль. Учитывая, что убыток тоже нулевой, это довольно неплохо.

Теперь давайте посчитаем наши торговые результаты с применением увеличенного лота.

  • Первая сделка дала нам убыток 10 пунктов = 100 долларов.
  • Вторая сделка принесла нам еще 150 долларов убытка (напомним, что объем второй сделки составлял 1,5 лота).
  • Третья сделка, объемом 2 лота, закрылась с прибылью в 20 пунктов = 400 долларов.

Таким образом, увеличение лота дало нам 400 – 150 – 100 = 150 долларов прибыли, в отличие от нулевого результата в варианте с постоянным лотом.

Что делать, если все не так гладко?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать. В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

Не цепляйтесь за одно направление

Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.

Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?

Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.

При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.

И снова о мани-менеджменте

Журнал Фортрейдер, наверное, уже 100500 раз писал о соблюдении , и еще столько же напишет, потому что без их соблюдения о какой-то стабильной прибыльной торговле говорить не имеет смысла.

Безусловно, наши торговые риски немного увеличены. Но придерживаясь строгих правил и не давая волю эмоциям, описанный выше безопасный Мартингейл не сольет Ваш депозит, а принесет дополнительную прибыль, повысив эффективность используемой торговли.

Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Практикующий трейдер с стажем, специализирующийся на торговле основными валютными парами и золотом. Форекс аналитик с большим опытом доверительного управления и ПАММ. В настоящее время также пробует себя в роли инвестора. С FORTRADER.ru с 2011 года.

Что такое торговая система мартингейла и стоит ли ее применять при торговле на валютном рынке?

Сторонники и противники ведут извечный спор: целесообразно ли использовать стратегию мартингейл при торговле на финансовых рынках? В интернете вы найдете огромное количество статей с заголовками “Мартингейл - Беспроигрышная стратегия Forex” или “Мартингейл: доказательство убыточности системы”. На этот вопрос однозначного ответа нет. Трейдеры разделены на два лагеря: противников и сторонников. Сторонники мартингейла считают, что если рынок сложно предугадать, так как у него нет четкой траектории движения, то надо использовать эту рыночную особенность себе во благо. Давайте разберем подробно принцип метода мартингейла и как его применяют, чтобы сделать какой-либо вывод.

Как появился мартингейл и в чем его смысл?

Этот метод пришел в маржинальную торговлю из азартных игр, открыл миру французский математик Поль Пьер Леви. Он изобрел его для игры в казино, а именно в рулетку. Принцип мартингейла прост: если начальная ставка не приносит желаемого дохода, то игрок делает новую ставку удваивая свою позицию. И так до победы. В случае выигрыша игрок должен вернуться к первоначальной минимальной ставке. Обычно ставят на игру один доллар. В случае неудачи ставка удваивается - 2 доллара. Потом четыре, восемь, шестнадцать и т.д.

Применение мартингейла к спекуляциям на валютных парах

Спекулянты, признающие мартингейл на рынке форекс, выбирают высоковолатильные валютные пары. В рамках текущих реалий один из самых привлекательных инструментов по своей волатильности будет криптовалюта . А исторически, особой популярностью пользуется британский фунт -доллар США. Если вы посмотрите на этот график, то увидите, что он весьма ликвидный и волатильный.

Ход рынка часто сменяется контр-ходом. Менее интересной является пара доллар США - иена и евро - доллар, но и на них удобно работать из-за небольших комиссионных расходов. У USDJPY достаточная волотильность, хотя на недельном графике доллар США- иена видно, что иногда японская валюта надолго устремляется в одном или другом направлении.

На паре EURUSD такое происходит реже, но тоже не исключается.

Правило “брать по 150 пипсов”

Мартингейльщики берут от нескольких пипсов в прибыль до нескольких сот, а может и тысяч пипсов. Большинство трейдеров такого стиля забирают 1 доллар прибыли в случае удачи. Весьма популярна стратегия - брать 150 пипсов. Такая методика будет эффективной, в том случае, если трейдер не нарвется на нежелательный длительный однонаправленный тренд. Впрочем, такой тренд опасен всегда при мартингейл-торговле.

Убыточная полоса или синдром Монте-Карло

Насколько может быть длительной убыточная полоса? В игровом зале Монте-Карло однажды был зафиксирован рекорд: шарик в рулетке 16 раз подряд попал на черное. Все игроки были в шоке. После этого шарик еще 11 раз подряд попадал на черное. Может ли быть нечто подобное на бирже? Может! Более того, рулетка памяти не имеет, а рынок обладает определенной памятью.

Если все время не ставить на бай или на селл, то по всей вероятности, потерять деньги получится еще быстрее. Некоторые спекулянты чередуют приказы бай и селл поочередно. Вряд ли этот способ дает им хоть какое-то преимущество над рынком.

Лучшее время на рынке для мартингейла

Когда лучше торговать с помощью этой методики? Нельзя начинать торговлю во время выхода важных новостей, потому что может появиться однонаправленный длительный тренд. Во время открытия Нью-Йоркской фондовой биржи тоже торговать не рекомендуется. Впрочем, во время открытия фондовой биржи рынок может активно пойти в нужную для вас сторону.

Графические модели и мартингейл

Какая модель наиболее информативна? Возможно «голова и плечи» и ее перевернутая модель в большинстве случаев хорошо срабатывает. Рассматривать эту модель лучше на дневном графике. Неплохо срабатывают и V-образные, W-образные и U-образные вершины и низины рынка. Дождавшись формирования той или иной модели можно приступать к агрессивной атаке на рынок. Уровни сопротивления и поддержки тоже о многом говорят.

На этом дневном графике пары евро-доллар явно прослеживается фигура “голова и плечи”. Левое плечо отмечено стрелкой красного цвета, правое - желтого, а голова - синим цветом. Стрелкой зеленого цвета указан желаемый момент входа в рынок для игры на понижение.

Можно ли переиграть рынок

Переиграть рынок - это естественное желание спекулянта. Как это проще сделать? Большинство новичков, узнав об удвоении ставки, с радостным криком бросается на рынок, но… проигрывают. Важно иметь не только напор, но и умеренный аппетит. Для того, чтобы ваши шансы на успех были велики - надо торговать минимальным лотом - 0,01. Если вы собираетесь входить в рынок через 150-200 тиков, то можно работать несколько большим лотом, но нужно помните о том, что чем больший торговый объем - тем больше потенциальный убыток, который может привести к сливу депозита.

Поддержка и сопротивление

При входе в рынок трейдеры могут руководствоваться такими вспомогательными инструментами на рынке, как линии поддержки и сопротивления. В таком случае их вероятность на победу будет несколько выше. Идентификация линий тренда - самый простой вид анализа, но достаточно действенный. Им пользуются не только новички, но и профессионалы.

Мартингейл или же усреднение?

Какой способ торговли даст лучший результат? При усреднении вероятность полного уничтожения капитала, как правило, ниже, чем при использовании мартингейла. Хотя зачастую случается так, что при применении мартингейла получается выйти из глубокой просадки в плюсовую зону, а при применении усреднения - нет.

Расстояние между сделками

Как часто надо инициировать сделки? На этот вопрос каждый трейдер ищет ответ самостоятельно. Вс

Безубыточный метод?

Безубыточный ли этот метод? Надо сказать, что мартингейл, действительно, безубыточная торговая стратегия, но с одной оговоркой: при бесконечно большом капитале управляющего. Но есть ли у кого-нибудь такие деньги на Земле? Нет! Значит, и мартингейл можно использовать только на свой страх и риск.

Профессиональный подход

К любому делу надо подходить серьезно. Перед тем как начать торговать с помощью мартингейла, надо протестировать несколько советников, а может и самому его написать. Устроит ли Вас падение капитала на десятки процентов в одной сделке? А на 50%? Если вы будете работать по классическому мартингейлу, то надо быть готовым поставить последние деньги на кон, чтобы вернуть все потери и заработать минимальную денежную сумму. И такая ставка может принести вам полное разорение.

Целесообразно ли использовать советники, торгующих с помощью мартингейла? Профессионалы говорят, что целесообразно. Лучше всего, по мнению специалистов, написать советник самому при содействии программиста. Хотя кое-что можно подобрать и в cети. Не обязательно купленный советник будет лучше бесплатного. Хотя на Западе активно пишут советники и также активно их продают-покупают.

Идти до конца! Желательно победного

Большинство трейдеров настаивает на том, что торговать с помощью мартингейла надо до конца. По их мнению, не надо выходить из сделки при потере 10 или 20% капитала. Тем более не нужно выходить из позиций при больших потерях, потому что нарушится смысл мартингейл-методики. Важно “раздавить” рынок, иначе рынок раздавит вас.

Потенциальная доходность

На какую доходность следует рассчитывать, торгуя по этой методике? При относительной (!) безопасности надо надеяться на 3% дохода в месяц. В таком случае велика вероятность того, что мартингейл не уничтожит ваш депозит. Впрочем, гарантии никто вам дать не может. По теории вероятности через несколько лет придет тот момент, когда рынок за ваш счет обнулится. Это может случиться не только через несколько лет, но и через несколько месяцев или даже десятилетий. Можно ли рассчитывать на 30% в месяц? Можно! Но в таком случае надо помнить о том, что уничтожение капитала вам гарантировано. Произойдет это в первый месяц или пятый - не суть важно.

Фундаментальный анализ и мартингейл

Нужно ли применять новостной анализ при такой торговле? Безусловно! Начинать торговый процесс против направления тренда - неразумно. Идентифицировать направление тренда зачастую удается благодаря новостному анализу. Допустим, в США готовится выход негативной информации, и ставить на укрепление доллара в таких случаях не следует. Хотя негативные предчувствия могут не оправдаться, и тогда американская валюта может укрепиться.

БРЕКЗИТ и не только: ждем Черного лебедя

Черным лебедем в трейдерской среде принято называть неожиданное событие, которое может все изменить на бирже в одночасье. Кстати, БРЕКЗИТ не попадает под это определение, потому что он был прогнозируемым. Не было Черным лебедем и неприятие Евроконституции в о Франции и Нидерландах в 2005 году. Тогда социологические опросы свидетельствовали о том, что граждане этих двух европейских стран не поддержат проект этого документа. А вот сбитые небоскребы в Нью-Йорке - это пример классического Черного лебедя. Кризисы тоже плохо прогнозируются, хотя постфактум всегда находятся умники, которые утверждают: я предсказал этот кризис за несколько лет до того, как рынки обвалились.

Для того, чтобы начать активно использовать мартингейл - стратегию, нужно сначала ее протестировать на учебном счете. Иногда на исследования уходит немало времени. Некоторые спекулянты тестируют всю жизнь, и всю жизнь торгуют. Какой советник вам больше подойдет? Возможно, тот или другой. Не исключено, что надо будет поправлять торговый алгоритм.

Формула Блэка-Шоулза

Эта формула простая, но она единственная на бирже. Смысл ее заключается в следующем: график может за одно и то же время пройти одинаковое расстояние как вверх, так и вниз. Все великое просто. Но можно не полностью согласиться с этим утверждением, хотя ничего более умного пока не придумано. Может ли эта формула помочь в работе трейдерам, эксплуатирующим мартингейл - стратегию? Может! Благодаря ей, спекулянт может делать более-менее правильные выводы.

Относительно критики этой формулы надо заметить, что рынок фондовый, например, и валютный ведут себя не одинаково.

Опасность изменения настроек

Трейдеры любят изменять настройки, когда надо и не надо. Изменяя настройки нужно помнить, что зачастую вмешательство приносит не доход, а банкротство. Многие советники настроены на что-то конкретное. На что именно - не все это знают. При вмешательстве в «мозг» системы могут быть негативные последствия. Особенно опасны в этом деле люди, склонные к программированию. Трейдинг - это философия, а так как многие программисты в ней не разбираются, то они ищут отдушину в своем ремесле. Вряд ли им это поможет в искусстве спекуляции.

Психологический аспект

Следуя по выбранному пути, важно не отклоняться от цели. Нет ничего хуже, чем принять огромные убытки и не знать, что делать дальше. Трейдеры зачастую «ломаются» в самый неподходящий момент. Как быть трейдеру, который начал торговать при капитализации 100 долларов? Сначала он ставит на кон 1 доллар. Если у него все получается, то он забирает прибыль и готовится к следующей сделке. Если что-то пошло не так, то он ставит на кон уже 2 доллара. Снова неудача? 4! Потом 8, затем 16 и т.д. В какой-то момент у него может не хватить денег для удвоения, и ему надо поставить на игру те средства, которые остались. Но и такая сделка не восполнит все потери в случае удачи. И все же: надо следовать вышеописанной логике.

Математики на бирже

С трейдингом отлично справляются психологи, а не математики. И все же: в мартингейле работает математический подход. Психологи могут обратить внимание на реакцию трейдеров на то или иное событие. Когда же включается мартингейл-стратегия, тогда нужно следовать простой математической логике. Но старт в торговле должен быть осуществлен не только после математического подсчета, но и после фундаментального анализа.

Вероятность банкротства

Она всегда присутствует при использовании этой ТС. И все же: как правило, мартингейл дает отсрочку банкротства. Есть трейдеры, которые утверждают, что они зарабатывают около 35-40% годовых и ни разу не разорились.

Заглянуть в будущее

Возможно ли это? Профессионалы утверждают, что будущее остается тайной за семью замками. И все спекуляции на эту тему - неуместны. Конечно, такие события как БРЕКЗИТ или изменение процентной ставки ФРС США можно обойти стороной.

Долой стопы!

Стоп-приказы не целесообразно ставить при мартингейл - торговле. Если трейдер начинает ставить стоп-приказы, даже на уровне безубытка, он уже применяет не классический мартингейл, а один из вариантов усреднения. А это уже совсем другая история. Нет ничего хуже, чем в какой-то момент “сломаться” - выйти с огромным убытком из серии сделок.

«Мягкий» мартингейл

Кроме обычного мартингейла есть еще и его «мягкий» вариант, когда трейдер увеличивает депозит не в 2 раза, а в 1,5, например. Некоторые спекулянты рискуют увеличивать каждую последующую сделку на 10-20%. В некоторых случаях от “мягкого” мартингейла будет больше толку, чем от классического мартингейла, а в некоторых - меньше.

Применять ли локи при мартингейле?

Есть любители использовать замки (локи) во время неудачной торговли. Например, если вы открыли сделок общим объемом на 0,4 лота, и не знаете, как выйти из этой ситуации, то иногда может быть полезным вход таким же объемом в противоположном направлении. Хотя все равно придется когда-то выходить из этого замка и это не всегда дается очень просто. Использование замка - это больше психологический прием, чем технический. Ведь с таким же подходом можно просто выйти из сделки. Во время торговли по мартингейлу локи вряд ли будут полезными.

Опционы и мартингейл

В последние годы растет интерес к торговле опционами, хотя лично я считаю такие компании гемблингом, но и мартингейл же пришел к нам из азартнпых игр, возмодно именно там его и стоит применять. С помощью мартингейл-методики можно пытаться переиграть рынок, спекулируя опционами. Если на это трейдер решится, то ему надо знать одну истину: чем короче срок исполнения опциона, тем выше вероятность банкротства. Иногда торговля опционами завораживает трейдера, но опасность при этом разорения ничуть не уменьшается.

Профессионалы считают, что опционная торговля намного опаснее прямых контрактов, а опционная торговля с применением мартингейла и подавно.

Золото или валютные пары? Может CFD на акции?

Торгуя с помощью этой ТС надо знать, что CFD на акции для этой цели не подходят. Акция может сильно упасть в цене или взлететь. Валютные пары и золото более волатильные инструменты. И как я уже обозначал, в новых реалиях первое место по волотильности занимают криптовалютные пары.

На дневном графике золота красной стрелкой отмечен гэп. Но разрывы в цене на “золотом” рынке случаются редко. На фондовом рынке разрывы в цене случаются чаще, чем на рынке драгоценного металла. Использовать мартингейл-стратегию лучше в направлении движущегося тренда, а не против него.

Покоряя хаос на форекс

Иногда подбрасывание монетки дает лучшие торговые сигналы, чем осмысленная спекуляция. Для этого можно подбрасывать монетку. Если выпадет орел - ставить сделку на бай, а если решка, то на селл. Конечно, такой подход нельзя рекомендовать рассматривать на полном серьезе. Но то, что многие трейдеры уступают в IQ монетке - это правда. Значит, есть повод задуматься.

Кто обходит мартингейл стороной?

Робот Илан 1,6 популярен в трейдерской среде. Этот советник довольно часто применяется для торговли на бирже с помощью мартингейл-стратегии. Давайте более детально рассмотрим на конкретном примере как можно запустить этот советник.

Если вы хотите использовать мартингейл-стратегию в автоматическом режиме, то вам можно воспользоваться советником Ilan 1.6 Dynamic для терминала MetaTrader.

Как его установить?

1. Закачать на свой ПК советник Ilan. Для этого в терминале надо найти «Файл», потом «открыть каталог данных», затем MQL4 - Experts. В него надо вставить ранее скачанные файлы. И далее перезапустить торговый терминал MT4.

3. Потом в пункте “Советники” надо выбрать Илан 1,6 Динамик

Допустим, Вы перенесли его на валютную пару, тут же должно открыться окно в автоматическом режиме, в котором надо указать: «Разрешить советнику торговать».

Предположим, что Вы перетащили его на валютную пару, автоматически должно открыться окно, в котором следует указать пункт «Разрешить советнику торговать».

Чтобы Ilan 1.6 Dynamic работал по вашим настройкам, необходимо ввести нужные параметры, свойственные вашей торговой тактике.

Появляется закономерный вопрос: нужно ли применять мартингейл на форексе?

Абсолютное большинство профессиональных спекулянтов не используют мартингейл принципиально. Любители острых ощущений могут попытать счастья, но должны помнить, что счастье - величина переменчивая. Всем желающим испытать судьбу надо рассчитывать на 3% в месяц. Если вы пожелаете получать больший доход, то ваша мечта может сбыться, но и риски увеличатся.

Лично я бы порекомендовал “поиграться” с мартингейлом на демо счете и именно на криптовалюте в удобном терминале , чтобы не рисковать вашим депозитом. Делитесь своими результатами применения метода мартингейл в комментариях ниже или задавайте свои вопросы.